Численный метод стохастического моделирования для решения кинетических уравнений Фоккера-Эйнштейна

Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) Ито-Стратоновича с нелинейными коэффициентами используются для численного моделирования Броуновского движения. Рассматриваются уравнения Фоккера-Эйнштейна и Крамерса (ФК) в предположении, что их стохастический аналог является Марковским случайным процессом. Численный метод допускает обобщение на немарковский случай, приводятся алгоритмы решения систем СДУ и результаты численного моделирования. Стохастические аналоги ФК могут быть применены в задачах моделирования кластеризации дефектов на начальной стадии фазового перехода, возникающего при образовании связанных гидридов металлов и оксидных пленок.