Ю. Н. Орлов, Д. О. Шагов, “Индикативные статистики для нестационарных временных рядов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2011,053, 20 стр.

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Индикативные статистики для нестационарных временных рядов

Ю. Н. Орлов^a, Д. О. Шагов^b

^a Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
^b Московский физико-технический институт (государственный университет)

Аннотация: Строятся статистики меры хаоса в нестационарных рядах. Для построения используются горизонтные ряды и согласованные уровни нестационарности для функции распределения расстояний между выборочными распределениями. Оптимизация объема выборки для построения согласованного уровня нестационарности проводится с помощью статистической добротности ряда.