К вопросу классификации нестационарных временных рядов: состав индекса РТС

Проведена классификация набора временных рядов по особенностям их нестационарного поведения на основе анализа близости выборочных функций распределения для приращений элементов ряда. В качестве примера рассмотрены 50 рядов минутных цен закрытия акций компаний, входящих в индекс РТС. Для каждого ряда вычислен его индекс нестационарности, позволяющий определить длину выборки, на которой ряд имеет стационарное выборочное распределение приростов, и длину с максимально нестационарным поведением.