О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках

Проведена фильтрация типа вложения двух случайных процессов для последовательности тиковых приростов индекса РТС. Показано, что один из рядов является стационарным, а второй — нестационарным, и определен объем выборки, на котором оба ряда становятся стационарными. Получены распределения длительностей серий двух перемежающихся рядов. С детерминацией выше 0,97 они аппроксимируются экспоненциальной зависимостью. Построена динамическая система, порождающая эмпирическое распределение расстояний между серями равных длительностей.