Об одной задаче управления эффективностью коммерческого банка и его тарифной политикой

Статья посвящена оптимальной стратегии управления кредитно-депозитными ставками с целью максимизации банковского капитала. Для описании работы Банка используется динамическая система с дискретным временем и рядом нормативных ограничений. В модели присутствуют гипотезы экспертов о поведении рынка, что позволяет использовать еe в условиях отсутствия достаточной статистики, в т.ч. когда происходят серьезные изменения в экономики страны. Представлены основные этапы построения модели, исследованы поведения банковских ставок в двух периодах: в обычное время и в кризис.