E. Yu. Karatetskaya, V. V. Lakshina, “Multiple hedging on energy market”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 2019, том 19, выпуск 1,страницы 105

Научный отдел
Информатика

Multiple hedging on energy market

[Многократное хеджирование на энергетическом рынке]

E. Yu. Karatetskaya^a, V. V. Lakshina^b

^a Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, National Research University Higher School of Economics, 11 Myasnitskaya St., 101000 Moscow, Russia
^b National Research University Higher School of Economics, 136 Rodionov St., 603093 Nizhniy Novgorod, Russia

Аннотация: Статья посвящена расчету динамического коэффициента хеджирования на основании трех многомерных моделей волатильности, среди которых модель на S-BEKK-GARCH, построенная с учетом кросс-секционных зависимостей между активами. Стратегия хеджирования рассчитана для 8 пар «актив-фьючерс» энергетического рынка России.

Ключевые слова: многомерные модели волатильности, пространственные спецификации, динамический коэффициент хеджирования, энергетический рынок.

УДК: 519.25

Поступила в редакцию: 14.08.2018
Принята в печать: 01.10.2018

Язык публикации: английский

DOI: 10.18500/1816-9791-2019-19-1-105-113