Методика определения оптимального объема выборки для прогнозирования нестационарного временного ряда

Предложен метод статистического анализа и прогнозирования нестационарных временных рядов, основанный на введении критерия квазистационарности выборочной функции распределения. Построена прогнозная модель для конкретного временного ряда с вложенной циклической структурой данных, содержащая алгоритм определения оптимального объема выборки и основанная на решении уравнения эволюции функции распределения с дискретным шагом по времени. Проведено сравнение результатов прогнозирования данным методом с некоторыми стандартными моделями – регрессионной, автокорреляционной и скользящей средней.