Приближенное оценивание с помощью ускоренного метода наибольшей энтропии. Часть 2. Исследование свойств оценок

В работе исследуется метод приближенного энтропийного оценивания, предназначенный для ускорения классического метода наибольшей энтропии благодаря применению регуляризации в задаче оптимизации. Данный метод сравнивается с методом наибольшего правдоподобия и байесовским оцениванием как экспериментально, так и с точки зрения теоретических выкладок для некоторых частных случаев. Тестирование методов оценивания проводится на примере задачи линейной регрессии с различными типами ошибок, в том числе с несимметричными распределениями, а также с мультимодальным распределением в виде смеси гауссовских компонент.