Владимир В. Морозов, Мария А. Сырова, “Минимаксная оценка параметра отрицательного биномиального распределения”, МТИП, 2016, том 8, выпуск 3,страницы 3

Минимаксная оценка параметра отрицательного биномиального распределения

Владимир В. Морозов, Мария А. Сырова

Московский университет им. М.В. Ломоносова факультет вычислительной математики и кибернетики, 119991, Москва, Ленинские горы, 2-й учебный корпус

Аннотация: Решается статистическая игра, возникающая при оценивании параметра отрицательного биномиального распределения (ОБР) при квадратичной функции потерь. Указан численный метод приближенного решения игры. Построена оценка, минимизирующая максимальный риск среди линейных оценок.

Ключевые слова: отрицательное биномиальное распределение, минимаксная оценка, статистическая игра, гипергеометрическая функция, байесовская оценка.

УДК: 519.83

MSC: 22.1