Решение одношаговой игры биржевых торгов с неполной информацией

Исследуется модель однократных биржевых торгов между двумя различно информированными рыночными агентами (игроками) за одну рисковую ценную бумагу (акцию). Случайная ликвидная цена акции может принимать два значения: положительное целое $m$ с вероятностью $p$ и $0$ с вероятностью $1-p$. Цена известна Игроку 1 (инсайдеру). Оба игрока знают вероятность $p$. Игрок 2 осведомлен о том, что Игрок 1 является инсайдером. Игроки одновременно делают ставки и тот, чья ставка выше, покупает за эту цену акцию у соперника. Допустимы любые целочисленные ставки. Модель сводится к антагонистической игре с неполной информацией. Получено решение этой игры при любых $p$ и $m$: найдены оптимальные стратегии игроков, разработан рекурсивный механизм нахождения значения игры. Результаты проиллюстрированы с помощью компьютерного моделирования.