Ю. Г. Булычев, А. В. Елисеев, А. П. Лапсарь, “Проблема жесткости для стохастических уравнений”, Матем. моделирование, 1998, том 10, номер 3,страницы 3

Математические модели и вычислительный эксперимент

Проблема жесткости для стохастических уравнений

Ю. Г. Булычев, А. В. Елисеев, А. П. Лапсарь

Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск

Аннотация: Рассматривается явление жесткости, возникающее при моделировании марковских систем, описываемых стохастическими уравнениями. Развивается новый подход к моделированию этих систем. Он позволяет обеспечить требуемую устойчивость используемых численных методов решения уравнений фильтрации при существенном увеличении шага интегрирования.

Поступила в редакцию: 15.07.1997