RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математическое моделирование // Архив

Матем. моделирование, 2005, том 17, номер 2, страницы 119–125 (Mi mm161)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Стохастическая динамика котировок акций РАО ЕЭС

Г. Л. Бухбиндер, К. М. Чистилин

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

Аннотация: В работе показано, что ценовые приращения котировок акций РАО ЕЭС за различные промежутки времени $\tau$ могут рассматриваться как марковский стохастический процесс. Эволюция соответствующего вероятностного распределения описывается уравнением Фоккера-Планка. Коэффициенты дрейфа и диффузии этого уравнения получены непосредственно из эмпирических данных и позволяют разделить детерминированное и случайное воздействия на динамику котировок. Показано что для малых $\tau$ асимптотическое поведение вероятностного распределения определяется степенным законом. В случае больших $\tau$ ценовые приращения распределены по гауссовому закону.

Поступила в редакцию: 08.06.2004



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024