Аннотация:
В работе показано, что ценовые приращения котировок акций РАО
ЕЭС за различные промежутки времени $\tau$ могут рассматриваться
как марковский стохастический процесс. Эволюция соответствующего
вероятностного распределения описывается уравнением
Фоккера-Планка. Коэффициенты дрейфа и диффузии этого уравнения
получены непосредственно из эмпирических данных и позволяют
разделить детерминированное и случайное воздействия на динамику
котировок. Показано что для малых $\tau$ асимптотическое поведение
вероятностного распределения определяется степенным законом. В
случае больших $\tau$ ценовые приращения распределены по
гауссовому закону.