Построение выборочной функции распределения для прогнозирования нестационарного временного ряда

Предложен метод статистического анализа и прогнозирования нестационарных временных рядов, основанный на введении критерия квазистационарности выборочной функции распределения и использовании уравнения ее эволюции для описания данных внутри и вне границ квазистационарности. Определен оптимальный объем выборки для прогнозирования на заданный интервал времени с заданной точностью. Построена прогнозная модель для конкретного временного ряда с вложенной циклической структурой данных. Проведено сравнение точности прогнозирования в зависимости от схемы дискретизации уравнения Лиувилля.