Приближенные хеджирующие стратегии в модели (B,S,F)-рынка

Рассматривается модель рынка, состоящего из акции, безрискового актива (БА) и потока платежей ((B,S,F)-рынок), где предусмотрена плата за займы акции и безрискового актива. Множество возможных цен акции имеет структуру бинарного дерева. На множестве терминальных вершин дерева определена платежная функция. Разработаны приближенные алгоритмы построения самофинансируемой стратегии, обеспечивающей платежную функцию, не меньшую заданной, при начальном портфеле минимальной стоимости c оценкой точности решения. Приведены результаты численных экспериментов и соответствующие примеры.