И. С. Борисов, С. Е. Хрущев, “Построение кратных стохастических интегралов по негауссовым продакт-мерам”, Матем. тр., 2012, том 15, номер 2,страницы 37

Эта публикация цитируется в 1 статье

Построение кратных стохастических интегралов по негауссовым продакт-мерам

И. С. Борисов^ab, С. Е. Хрущев^b

^a Новосибирский гос. университет, Новосибирск, РОССИЯ
^b Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск, РОССИЯ

Аннотация: В работе предлагается конструкция стохастического интеграла от неслучайной функции по интегрирующим процессам, допускающим представление в виде ортогональных рядов. Предложенная модель сравнивается с более традиционными схемами построения подобных интегралов.

Ключевые слова и фразы: кратный стохастический интеграл, кратный ортогональный ряд, гильбертов случайный процесс, разложение случайного процесса в ортогональный ряд.

УДК: 519.21

Статья поступила: 03.06.2012