Матем. заметки,
1977, том 22, выпуск 5, страницы 763–770
(Mi mzm8098)
|
О распределении супремума сумм независимых слагаемых с отрицательным сносом
М. С. Сгибнев Институт математики СО АН СССР
Аннотация:
Пусть
$\{\xi_n\}$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин,
$M\xi_1=\mu<0$,
$M\xi_1^2<\infty$;
$S_0=0$,
$S_n=\xi_1+\xi_2+\dots+=xi_n$,
$n\ge1$;
$\overline S=\sup\{S_n:n\ge0\}$. Изучается асимптотическое поведение
$P(\overline S\ge t)$ при
$t\to\infty$. Если
$\int_t^\infty P(\xi_1\ge x)\,dx=O(\tau(t))$, то
$$
P(\overline S\ge t)-\frac1{|\mu|}\int_t^\infty P(\xi_1\ge x)\,dx=O(\tau(t)/t),
$$
$\tau(t)$ — положительная функция, имеющая регулярное поведение на бесконечности. Библ. 5 назв.
УДК:
519.2 Поступило: 14.01.1977
© , 2024