О зависимости от поведения хвостов: описание характера процессов максимум-авторегрессии первого порядка

В данной работе рассматриваются MARMA- или ARMAX-процессы первого порядка и модифицированная версия этих процессов, содержащая степенное преобразование, т.е. pARMAX-процессы. Предполагается, что хвосты относятся к распределениям типа Парето, т.е. изучается наиболее интересный случай построения логических выводов о поведении этих процессов. Некоторые хорошо известные меры зависимости в многомерной теории экстремальных значений рассматриваются в рамках теории временных рядов. Вычисления этих мер показывают, что ARMAX- и pARMAX-процессы демонстрируют противоположное поведение соответствующих экстремальных значений и, таким образом, представляют все типы зависимости от поведения хвостов. Это характеристическое свойство используется при моделировании.
Библиография: 23 названия.