Многомерная асимптотически оптимальная процедура стохастической аппроксимации

Рассматривается задача оценивания корня уравнения регрессии в многомерном случае. Показывается, что если существует оценка, сходящаяся к неизвестному значению корня с какой-либо скоростью, то с ее помощью практически без всяких дополнительных условий может быть построена рекуррентная процедура типа стохастической аппроксимации, которая является оптимальной в смысле минимума ковариационной матрицы предельного нормального закона.