Оценивание параметров спектра случайного процесса по наблюдениям искаженным шумом

Рассмотрен случай, когда наблюдаемый процесс является суммой двух независимых стационарных случайных процессов: интересующего нас сигнала и искажающего сигнал шума в предположении, что оба являются гауссовскими. Рассматривается задача проверки гипотезы о наличии шума в имеющихся данных наблюдения; предлагается метод получения асимптотически эффективных оценок неизвестных параметров спектральной плотности сигнала и неизвестной интенсивности “белого шума”.