Оптимальное оценивание параметров нормальной регрессии для случая расширенной модели наблюдений

В рамках классической теории нормальной регрессии решается задача оптимальной обработки дискретных измерений для случая, когда вектор наблюдений включает в себя не только выборочные, значения информационного процесса, но и значения его производных различного порядка. Рассмотрены традиционные случаи восстановления параметров нормальной регрессии в классе полиномов и в классе линейных по параметрам функций.