Некоторые асимптотические свойства байесовской оценки коэффициентов регрессии в присутствии нестационарного шума

Определяются условия, при которых байесовская оценка коэффициентов регрессии асимптотически инвариантна по отношению к выбору функции стоимости. При указанных условиях она обладает минимаксными свойствами и сходится в среднеквадратическом и по вероятности.