Фильтрация стохастических сигналов с непрерывным временем по дискретным наблюдениям с памятью

Рассматривается задача фильтрации многомерного стохастического сигнала марковского диффузионного типа для случая, когда наблюдается многомерный случайный процесс с дискретным временем, зависящий не только от текущего, но и от произвольного числа прошлых значений полезного сигнала. Для частного случая исследована эффективность канала с памятью кратности два относительно канала без памяти.