Большие уклонения для рекуррентных последовательностей с последействием

Устанавливается принцип больших уклонений для стохастических моделей, задаваемых нелинейными рекуррентными соотношениями с последействием и малым шумом. В марковском (локально гауссовском) случае этот результат используется для явного вычисления асимптотики времени выхода.