Об информационных неравенствах и суперэффективных оценках

Доказано, что суперэффективных оценок при матричной функции потерь не существует в классе оценок, которые равномерно не хуже, чем асимптотически эффективные. Аналогичный результат установлен и для последовательных оценок. Получены также интегральные асимптотические границы рисков оценок для широкого класса функций потерь и априорных распределений.