О последовательном оценивании параметров случайных процессов диффузионного типа

Рассматривается задача оценивания линейных параметров многомерных случайных процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Построены последовательные планы, которые позволяют оценивать неизвестные параметры с требуемой точностью за конечное время. Исследованы их асимптотические свойства. Получено предельное соотношение, связывающее длительность наблюдений с точностью оценивания. Доказана асимптотическая нормальность последовательных оценок, сходимость с вероятностью единица и в среднеквадратическом смысле.