Об эффективности оценок при малом числе наблюдений

Для оценивания математического ожидания функции от случайного аргумента вводится смещенная несостоятельная псевдооценка, представляющая собой то же функциональное преобразование выборочного среднего наблюдений. Ее эффективность сравнивается с несмещенными оценками с равномерно минимальной дисперсией (НОРМД) и далее с границей Крамера–Рао. Демонстрируются условия, при которых наблюдается “эффект малых выборок”, т. е. преимущество псевдооценки по среднеквадратическому критерию при малом числе наблюдений.