Сравнение методов эконометрического анализа данных для идентификации финансовых пузырей

Проведен сравнительный анализ эконометрических методов обнаружения и датирования пузырей на финансовых рынках, основанных на современном подходе к идентификации пузырей. Рассматривались два подхода, основанные на определении финансовых пузырей как периодов, в которые динамика изменения цены описывается нестационарным процессом взрывного типа. Сравнение проведено с использованием результатов моделирования по методу Монте-Карло.