Анализ и оперативная диагностика систем, описываемых нестационарными случайными процессами

Рассмотрена задача обнаружения изменений свойств коинтегрированных нестационарных процессов. Для обнаружения нарушения коинтеграционной связи предложен алгоритм кумулятивных сумм. Эффективность предлагаемого подхода продемонстрирована решением задачи анализа группы индексов российских финансовых рынков, описываемых нестационарными временными рядами.