Е. А. Гребенюк, А. В. Малинкина, “Применение методов эконометрического анализа данных для идентификации и датирования “пузырей” на финансовых рынках”, Пробл. управл., 2014, выпуск 5,страницы 50

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Управление в социально-экономических системах

Применение методов эконометрического анализа данных для идентификации и датирования “пузырей” на финансовых рынках

Е. А. Гребенюк^a, А. В. Малинкина^b

^a Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва
^b ОАО "Банк Москвы"

Аннотация: Рассмотрен подход к определению и датированию “пузырей”, основанный на обнаружении изменений типов случайных процессов цен и дивидендов, и предложен соответствующий алгоритм.

Ключевые слова: рациональный пузырь, разностно-стационарный процесс, взрывной процесс, тест Дики–Фуллера на единичный корень, алгоритмы последовательной проверки гипотез.

УДК: 519.237.5