Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций

Исследуются алгоритмы статистического моделирования времен дефолта облигаций в портфеле при различных зависимостях их между собой, а также алгоритмы для расчета размера купона кредитного дефолтного свопа. Рассматривается распределение прибылей/убытков владельца портфеля облигаций с учетом страхования и без него. Приводятся результаты численных экспериментов.