С. С. Артемьев, М. Н. Прокаева, А. А. Фёдоров, “Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций”, Сиб. журн. индустр. матем., 2009, том 12, номер 4,страницы 3

Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций

С. С. Артемьев^ab, М. Н. Прокаева^b, А. А. Фёдоров^c

^a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
^b Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск
^c Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск

Аннотация: Исследуются алгоритмы статистического моделирования времен дефолта облигаций в портфеле при различных зависимостях их между собой, а также алгоритмы для расчета размера купона кредитного дефолтного свопа. Рассматривается распределение прибылей/убытков владельца портфеля облигаций с учетом страхования и без него. Приводятся результаты численных экспериментов.

Ключевые слова: момент дефолта облигации, кредитный дефолтный своп, размер страхового купона, распределение прибылей/убытков, статистическое моделирование.

УДК: 519.24+336.71

Статья поступила: 17.01.2009
Окончательный вариант: 20.10.2009