А. П. Ковалевский, В. С. Костин, В. Е. Хиценко, “Моделирование и идентификация последовательности зависимых случайных величин с симметричным устойчивым распределением”, Сиб. журн. индустр. матем., 2010, том 13, номер 4,страницы 25

Моделирование и идентификация последовательности зависимых случайных величин с симметричным устойчивым распределением

А. П. Ковалевский^ab, В. С. Костин^c, В. Е. Хиценко^a

^a Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
^b Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск
^c Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск

Аннотация: Моделируется стационарная случайная последовательность, элементы которой имеют симметричное абсолютно непрерывное устойчивое распределение. Совместное распределение элементов последовательности определяется тремя параметрами: параметром Херста, параметром устойчивого закона, масштабным параметром. Обоснованы и реализованы сильно состоятельные методы оценивания этих параметров. Проведено сравнение различных методов оценивания параметров.

Ключевые слова: устойчивое распределение, фрактальный гауссовский шум.

УДК: 519.233

Статья поступила: 10.12.2009
Окончательный вариант: 25.04.2010