Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования

Рассматривается математическая модель долгосрочных денежных потоков в виде суммы случайного числа случайных величин. Для частных случаев потоков в пенсионных фондах получены законы распределения прибылей/убытков на заданный срок в отдаленном будущем. Приводятся результаты численных экспериментов, полученные статистическим моделированием денежных потоков. Описывается программа оценки кредитного риска пенсионного фонда для различных гипотетических ситуаций развития мировой и региональной экономик.