Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, Н. Д. Никоненко, “Случайные блуждания с пропущенными слагаемыми”, Сиб. журн. индустр. матем., 2013, том 16, номер 4,страницы 21

Случайные блуждания с пропущенными слагаемыми

Г. И. Белявский^a, Н. В. Данилова^a, Н. Д. Никоненко^b

^a Южный федеральный университет, ул. Большая Садовая, 105/42, 344006 г. Ростов-на-Дону
^b Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, ул. Пушкинская, 70, 344002 г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Рассматривается новая модель поведения стоимости рискового актива, в которой используется случайное блуждание с пропущенными слагаемыми, выводятся формулы для расчета процесса справедливых цен финансового обязательства в стационарном и нестационарном случаях.

Ключевые слова: случайное блуждание, мартингальная мера, интеграл Фурье, преобразование Эшера.

УДК: 519.2

Статья поступила: 10.07.2013