С. С. Артемьев, А. Е. Корсун, М. А. Якунин, “Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2005, том 8, номер 2,страницы 101

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма

С. С. Артемьев^a, А. Е. Корсун^b, М. А. Якунин^a

^a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
^b ОАО "Обь-Инвест"

Аннотация: Для торгового алгоритма, основанного на простейшей модели ценового ряда, исследуются вероятностные характеристики случайной последовательности, формирующей суммарную доходность. В случае модели ценового ряда с гауссовым распределением доходностей приводятся формулы для вычисления некоторых вероятностных характеристик.

Ключевые слова: торговый алгоритм, доходность, плотность вероятности.

УДК: 519.24+519.86

Статья поступила: 15.07.2004