С. С. Артемьев, А. Н. Войнов, А. Е. Корсун, Н. А. Сердцева, “Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2005, том 8, номер 4,страницы 281

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло

С. С. Артемьев^a, А. Н. Войнов^b, А. Е. Корсун^c, Н. А. Сердцева^b

^a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
^b Новосибирский государственный университет
^c ОАО "Обь-Инвест"

Аннотация: С помощью метода Монте-Карло проводится параметрический анализ основных характеристик доходности и риска двух торговых алгоритмов. Численные эксперименты проводятся на модельных ценах акций, являющихся дискретными аналогами стохастических дифференциальных уравнений. Дается описание моделирующей программы.

Ключевые слова: параметрический анализ, торговый алгоритм, метод Монте-Карло, доходность, риск.

УДК: 519.24+519.86

Статья поступила: 25.11.2004
Переработанный вариант: 20.01.2005