RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский математический журнал // Архив

Сиб. матем. журн., 2004, том 45, номер 6, страницы 1401–1420 (Mi smj1150)

Эта публикация цитируется в 10 статьях

Оценки для распределений сумм случайных величин с субэкспоненциальными распределениями

В. В. Шнеер

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Пусть $\{\xi_i\}_{i\geqslant1}$ – последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, $S_n=\sum\limits^n_{i=1}\xi_i$. Изучаются отношения вероятностей $\mathbf{P}(S_n>x)/\mathbf{P}(\xi_1>1)$ при всех $n$ и $x$. Для некоторых подклассов субэкспоненциальных распределений найдены равномерные по $x$ верхние оценки для рассматриваемых отношений, уточняющие известные оценки для общего класса субэкспоненциальных распределений. С помощью полученных результатов найдены условия, достаточные для асимптотической эквивалентности $\mathbf{P}(S_{\tau}>x)\sim\mathbf{E}_{\tau}\mathbf{P}(\xi_1>x)$ при $x\to\infty$, где $\tau$ – случайная величина, принимающая натуральные значения и не зависящая от $\{\xi_i\}_{i\geqslant1}$. Полученные оценки применяются также для нахождения асимптотики распределения максимума случайного блуждания, управляемого регенерирующим процессом.

Ключевые слова: субэкспоненциальное распределение, распределение с длинным хвостом, надстепенное распределение, суммы случайных величин, случайное блуждание, управляемое регенерирующим процессом, супремум случайного блуждания.

УДК: 519.21

Статья поступила: 01.10.2003
Окончательный вариант: 24.03.2004


 Англоязычная версия: Siberian Mathematical Journal, 2004, 45:6, 1143–1158

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024