Улучшение оценок в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах

Рассмотрена задача оценивания параметра линейной регрессии в случае, когда дисперсии наблюдений зависят от неизвестного параметра модели, а коэффициенты (независимые переменные) измеряются со случайными ошибками. Предложена новая двухшаговая процедура построения оценок, гарантирующая их состоятельность. Найдены общие необходимые и достаточные условия асимптотической нормальности введенных оценок. Разобран случай, когда эти оценки имеют минимальную асимптотическую дисперсию.