Состоятельное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах

Рассматривается модель линейной регрессии в случае, когда независимые переменные измеряются с ошибками, а дисперсии основных наблюдений зависят от основного неизвестного параметра. В случае нормально распределенных повторяющихся регрессоров предложен и изучен новый класс двухшаговых оценок основного неизвестного параметра. Найдены условия состоятельности и асимптотической нормальности оценок первого шага и условия асимптотической нормальности оценок второго шага. Разобран вопрос о том, при каких условиях эти оценки имеют минимальную асимптотическую дисперсию.