Эта публикация цитируется в
2 статьях
Большие уклонения для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечную дисперсию
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть
$\xi_1,\xi_2,\dots$ – независимые случайные величины с распределениями
$F_1,F_2,\dots$ в схеме серий (распределения
$F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$
\mathbf{E}\xi_i=0, \quad S_n=\sum_{i=1}^n\xi_i, \quad \overline{S}_n=\max_{k\leqslant n}S_k.
$$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей
$\mathbf{P}(S_n>x)$ и
$\mathbf{P}(\overline{S}_n>z)$ в предположении, что “усредненное” распределение
$F=\frac1n\sum_{i=1}^nF_i$ мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Эти оценки оказываются достаточно точными для нахождения и самой асимптотики рассматриваемых вероятностей. Кроме того, изучена асимптотика вероятности того, что траектория
$\{S_k\}$ пересечет удаленную границу
$\{g(k)\}$, т.е. асимптотику $\mathbf{P}\bigl(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0\bigr)$. При этом случай
$n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времени первого прохождения границы.
Ключевые слова:
случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, бесконечная дисперсия.
УДК:
519.214.8 Статья поступила: 21.09.2004