Оценивание минимального числа исходов с заданной суммарной вероятностью

Пусть для вероятностной схемы независимых испытаний с конечным или счетным множеством исходов нужно оценить минимальное число $w(x)$ исходов, суммарная вероятность которых не меньше заданного числа $x$. Предлагается эффективный вариант метода Монте-Карло, позволяющий получать статистические оценки пар $x(u),w(x(u)))$, где $x(u)$ – суммарная вероятность исходов, вероятность каждого из которых не меньше $u$. Необходимым условием применимости предложенного метода является возможность явного вычисления вероятности появления любого заданного исхода.