RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Труды Института математики НАН Беларуси // Архив

Тр. Ин-та матем., 2007, том 15, номер 2, страницы 90–103 (Mi timb101)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Сравнительный анализ некоторых периодограммных оценок спектральных плотностей

Н. В. Семенчукa, Н. Н. Трушb

a Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
b Белорусский государственный университет

Аннотация: Данная статья посвящена систематизации существующих оценок спектральных плотностей и сравнению их возможностей при практическом использовании. Проводится сравнительный анализ различных оценок спектральных плотностей, построенных по конечному числу наблюдений за стационарным процессом. Исследуется асимптотическое поведение смещения и дисперсии рассматриваемых оценок в зависимости от используемых окон просмотра данных и спектральных окон. Рассматривая сумму квадрата смещения как меру качества оценок, исследуется асимптотическое поведение минимаксного риска оценки спектральной плотности в случае использования прямоугольного окна просмотра данных. Все результаты получены при ограничениях на окна просмотра данных, спектральные окна, семиинвариантные спектральные плотности, вполне удовлетворительные с практической точки зрения.
Библиогр. 19 назв.

УДК: 519.24

Поступила в редакцию: 28.12.2006



© МИАН, 2024