Об одной приближенной формуле для случая мартингалов со случайным начальным значением

В данной работе рассмотрено стохастическое дифференциальное уравнение со случайным начальным условием. Здесь предполагалось, что уравнение является уравнением без дрейфа. Построена приближенная формула для вычисления математического ожидания функционала от решения уравнения. Оценена точность предложенной формулы. Приведены результаты численных экспериментов.