Об оценивании обратных стохастических дифференциальных уравнений

Рассмотрена задача оценивания для обратного стохастического дифференциального уравнения в присутствии статистически неопределенных помех. Используется подход из теории гарантированного оценивания. Предполагается, что статистически неопределенные помехи совместно с некоторыми процессами, входящими в уравнение, стеснены интегральными ограничениями. В линейном случае доказана теорема об аппроксимации случайных информационных множеств детерминированными при стремлении коэффициентов диффузии к нулю. Рассмотрены примеры.