Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции

В настоящей работе исследуются вопросы страхования (хеджирования) опционных позиций со стороны продавца американского колл-опциона. Предлагается модификация стратегии последовательного хеджирования, заключающаяся во введении полосы “нечувствительности” хеджирования. Производится расчет средних потерь хеджера, использующего данный способ хеджирования. Выбирается оптимальная ширина полосы “нечувствительности”, минимизирующая средние потери хеджера.