Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике

Построены симметричные интегралы Стилтьеса $\int_0^t f(s)*dX(s)$ по произвольным непрерывным функциям неограниченной вариации $X(s)$, при этом для случайного процесса броуновского движения $X(s)=X(s,\omega)$ потраекторные симметричные интегралы $\int_0^t f(s)dX(s)$ совпадают со стохастическими интегралами Стратоновича. Показано, что симметричный интеграл может быть продолжен как интеграл по определенного вида заряду. С помощью техники симметричных интегралов в случае потраекторной модели $(B,S)$-рынка найдена стоимость опционов колл европейского типа.