RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 2, страницы 383–390 (Mi tvp1475)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Краткие сообщения

О распределении супремума случайного блуждания при наличии корней характеристического уравнения

М. С. Сгибнев

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск

Аннотация: Рассматривается случайное блуждание $\{S_n\}$, порожденное последовательностью $\{X_k\}$ независимых одинаково распределенных случайных величин с $\mathsf{E}X_1\in(-\infty,0)$. Исследуется влияние корней характеристического уравнения $1-\mathsf{E}\exp(sX_1)=0$ в полосе аналитичности преобразования Лапласа $\mathsf{E}\exp(sX_1)$ на распределение супремума $\sup_{n\ge0}S_n$. Аналогичная задача решается и для стационарного распределения осциллирующего случайного блуждания.

Ключевые слова: случайное блуждание, супремум, корни характеристического уравнения, абсолютно непрерывная компонента, осциллирующее случайное блуждание, стационарное распределение, асимптотическое поведение.

Поступила в редакцию: 05.12.1997

DOI: 10.4213/tvp1475


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:2, 322–329

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024