Теория вероятн. и ее примен.,
1998, том 43, выпуск 2, страницы 383–390
(Mi tvp1475)
|
Эта публикация цитируется в
1 статье
Краткие сообщения
О распределении супремума случайного блуждания при наличии корней характеристического уравнения
М. С. Сгибнев Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск
Аннотация:
Рассматривается случайное блуждание
$\{S_n\}$, порожденное последовательностью
$\{X_k\}$ независимых одинаково распределенных случайных величин с
$\mathsf{E}X_1\in(-\infty,0)$. Исследуется влияние корней характеристического уравнения
$1-\mathsf{E}\exp(sX_1)=0$ в полосе аналитичности преобразования Лапласа
$\mathsf{E}\exp(sX_1)$ на
распределение супремума
$\sup_{n\ge0}S_n$. Аналогичная задача решается и для стационарного
распределения осциллирующего случайного блуждания.
Ключевые слова:
случайное блуждание, супремум, корни характеристического уравнения, абсолютно непрерывная компонента, осциллирующее случайное блуждание, стационарное распределение, асимптотическое поведение. Поступила в редакцию: 05.12.1997
DOI:
10.4213/tvp1475
© , 2024