Построение стохастического интеграла от неслучайной функции без условия ортогональности интегрирующей меры

В работе предложена конструкция абстрактного стохастического интеграла от неслучайной функции без классического требования ортогональности интегрирующей стохастической меры. Конструкция включает в себя известные модели как одномерного, так и кратного стохастических интегралов. Условия существования этого интеграла конкретизированы для интегрирующих стохастических мер, порожденных случайными процессами с неортогональными приращениями из некоторых достаточно широких классов.