On the Russian option: The expected waiting time

В контексте “Русского опциона” Л. Шеппа и А. Н. Ширяева предлагается новая техника решения соответствующей одномерной задачи об оптимальной остановке, основанной на строго марковском свойстве. Кроме того, дана точная формула для предполагаемого времени ожидания для стратегии оптимальной остановки. Предложено два различных метода вычисления. Оба метода легко обобщаются для решения подобных задач для общей одномерной стационарной диффузии.