Estimating characteristic functions under random censorship

Пусть $X_1^0,\,X_2^0,\dots$ есть независимые одинаково распределенные случайные величины с характеристической функцией $C^0(t)$. Другая последовательность $R_1,\,R_2,\dots$ независимых одинаково распределенных случайных величин независимо цензурирует предыдущую, так что на $n$-м шаге наблюдается совокупность пар $(X_j,\delta_j)$, $1\le j\le n$, где $X_j=\min(X_j^0,R_j)$, а $\delta_j$ – индикатор события $\{X_j=X_j^0\}$. В статье предлагается оценивать $C^0$ с помощью преобразований Фурье–Стильтьеса некоторых функций распределения, определяемых выборкой. Изучаются вопросы равномерной сильной состоятельности и слабой сходимости этих преобразований в пространстве непрерывных функций.