Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход

Для дробного броуновского движения (fBm) рассмотрены задача прогноза с отрезка, каноническое представление fBm через белый шум на отрезке и их обратная связь, а также формула Гирсанова. Общий подход к задачам основан на инвариантности fBm относительно дробно-линейных преобразований времени. Этот подход практически исключает решение интегральных уравнений и объясняет эффективность решения перечисленных задач для bFm.